Этюд в переводе с французского etude - изучение. В музыке этюд - это упражнение для развития беглости пальцев, этюд развивает технику музыканта. Существуют этюды для всех музыкальных инструментов.

Слово "этюд" встречается и у художников (это зарисовка, эскиз). У художников есть выражение - поехать на этюды, то есть выехать за город, чтобы на каком-то пейзаже отрабатывать те или иные приёмы живописи.

Этюды, которые можно исполнять на эстраде как настоящее художественное произведение, называют концертными, это подлинно произведения искусства. 

Такие этюды писали Шопен, Лист, Скрябин, Рахманинов;  для скрипки этюды Паганини.